Автоматический расчет прибылей и убытков по фьючерсным контрактам на зарено

Зернотрейдеры торгуют на фьючерсном рынке, чтобы получить прибыль или застраховаться от убытков. Каждый рынок рассчитывает движение цены по-разному, и поэтому трейдеры должны знать, как рынок, на котором они торгуют, рассчитывает прибыль и убыток.

Чтобы определить прибыль и убыток для каждого контракта, необходимо знать размер контракта, размер лота, текущую торговую цену и то, за что вы купили или продали контракт.

Рассчитывать это вручную не всегда удобно. Программа GrainTrack позволяет получать необходимые данные автоматически в режиме реального времени.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Предварительно в систему вносятся основные параметры по деривативам: название дериватива, срок его исполнения,  единица измерения, название биржи,  размер лота, размеры биржевых комиссий.

В системе реализована возможность автоматической загрузки котировок по деривативам,  по которым автоматически происходит пересчет цены контракта с учетом последней закрытой котировки.

Блок деривативы в GrainTrack

Трейдер может закрывать лоты по сделке частями. Для этого он просто создает операцию, в которой указывает количество лотов и цену. Система автоматически пересчитает flat price по контракту с учетом закрытой позиции и МtМ цены.

ОТЧЕТЫ

Автоматический расчет PnL MtM отдельно по лонг и шорт позициям. В таблице отчета отображается вид дериватива, общее количество лотов (в том числе в пересчете на тонны), культура, название биржи, зафиксированные цены по лотам. При этом программа показывает текущую рыночную цену за лот, а также PnL MtM в перерасчете на одну тонну, общий PnL MtM по всем лотам, и общий PnL MtM с вычетом комиссии биржи.

Отчет Открытая позиция

В программе есть возможность отслеживать Matched Position по фьючерсам — это отчет о прибылях и убытках по закрытой части операций. Программа автоматом ищет совпадения между закупкой и продажей однотипных лотов и рассчитывает по ним PnL.

Отчет Matched Position

Таким образом благодаря программе трейдер, работающий на фьючерсном рынке, может видеть полную информацию о результатах своей работы, знать свою позицию по состоянию на данный момент, какую получил прибыль и убыток, и понимать как закрывать позицию в будущем, чтобы получить максимальную прибыль.