Зернотрейдеры торгуют на фьючерсном рынке, чтобы получить прибыль или застраховаться от убытков. Каждый рынок рассчитывает движение цены по-разному, и поэтому трейдеры должны знать, как рынок, на котором они торгуют, рассчитывает прибыль и убыток.
Чтобы определить прибыль и убыток для каждого контракта, необходимо знать размер контракта, размер лота, текущую торговую цену и то, за что вы купили или продали контракт.
Рассчитывать это вручную не всегда удобно. Программа GrainTrack позволяет получать необходимые данные автоматически в режиме реального времени.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Предварительно в систему вносятся основные параметры по деривативам: название дериватива, срок его исполнения, единица измерения, название биржи, размер лота, размеры биржевых комиссий.
В системе реализована возможность автоматической загрузки котировок по деривативам, по которым автоматически происходит пересчет цены контракта с учетом последней закрытой котировки.
Трейдер может закрывать лоты по сделке частями. Для этого он просто создает операцию, в которой указывает количество лотов и цену. Система автоматически пересчитает flat price по контракту с учетом закрытой позиции и МtМ цены.
ОТЧЕТЫ
Автоматический расчет PnL MtM отдельно по лонг и шорт позициям. В таблице отчета отображается вид дериватива, общее количество лотов (в том числе в пересчете на тонны), культура, название биржи, зафиксированные цены по лотам. При этом программа показывает текущую рыночную цену за лот, а также PnL MtM в перерасчете на одну тонну, общий PnL MtM по всем лотам, и общий PnL MtM с вычетом комиссии биржи.
В программе есть возможность отслеживать Matched Position по фьючерсам — это отчет о прибылях и убытках по закрытой части операций. Программа автоматом ищет совпадения между закупкой и продажей однотипных лотов и рассчитывает по ним PnL.
Таким образом благодаря программе трейдер, работающий на фьючерсном рынке, может видеть полную информацию о результатах своей работы, знать свою позицию по состоянию на данный момент, какую получил прибыль и убыток, и понимать как закрывать позицию в будущем, чтобы получить максимальную прибыль.