Программа GrainTrack подходит не только для эффективного управления физической торговлей зерновыми, но и для торговли деривативами. В мае в систему добавлен парсинг (автоматизированный сбор) биржевых котировок на фьючерсы, который используется системой для формирования отчетов по оценке текущей торговой позиции по деривативам.
Производный финансовый инструмент, дериватив — договор, по которому стороны получают право или обязуются выполнить некоторые действия в отношении базового актива (в нашем случае – это зерно). Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить товар. Интересными деривативы делает то, что торгуются не сами эти активы. Предметом таких договоров является цена на базовый актив. Эти контракты приобретают или теряют стоимость в зависимости от колебаний цены базового актива и могут позволить трейдерам получить прибыль от этих изменений цен, не вкладывая средства в сам актив. Кроме этого, игроки рынка используют деривативы для хеджирования рисков.
Торговля деривативами, в частности, на сырьевую сельхозпродукцию, пользуется большой популярностью на Западе, в Украине этот рынок только зарождается.
Функционал GrainTrack позволяет отображать операции с основными видами деривативов (фьючерсы, опционы, форварды), а также управлять торговой позицией по деривативам, рассчитывая маржу по принципу МтМ (рыночная переоценка — процесс переоценки всех открытых позиций в соответствии с текущими рыночными ценами).
Этот отчет позволяет в автоматическом режиме оценить, какую маржу получит компания, если закроет свою текущую торговую позицию (шорт или лонг) с учетом текущих рыночных цен.
Оценка возможной маржи при закрытии текущей торговой позиции производится на основе сравнения стоимости контракта с рыночными ценами.
Раньше, чтобы сгенерировать такой отчет, компании нужно было ежедневно вручную вносить в систему меняющиеся каждый день биржевые фьючерсные котировки. Последняя доработка позволила автоматизировать этот процесс – система сама подтягивает актуальные биржевые котировки из двух ресурсов: иностранного – Barchart и украинского – Agritel.
Таким образом, зернотрейдерам работать с деривативами с помощью нашей системы стало еще проще.